Echantillonneurs de Monte Carlo séquentiels pour la calibration et la sélection d’un modèle composite pour les pertes en assurance non-vie

L'Institut des actuaires a le plaisir de vous inviter à la présentation du mémoire de Pierre-Olivier Goffard sur le thème : Echantillonneurs de Monte Carlo séquentiels pour la calibration et la sélection d’un modèle composite pour les pertes en assurance non-vie.

Cette présentation aura lieu mardi 22 novembre à 12h30.

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Assister à cette conférence vous permettra d'ajouter 6 points à votre score de Perfectionnement Professionnel Continu (PPC).

Résumé :

La distribution des montants indemnisés en assurance non vie est caractérisée par une forte occurrence de petits montants (attritionnels) et une occurrence plus faible sans être négligeable de montants importants (atypiques ou extrêmes). Des modèles "composites" se sont développés dans la littérature actuarielle pour prendre en compte cette particularité. Ces modèles combinent deux lois de probabilités, la première modélise la partie attritionnelle tandis que la deuxième se focalise sur la partie atypique ou extrême de la distribution des montants indemnisés. Les paramètres de ces modèles synthétisent la sinistralité, l’un des paramètres joue le rôle de seuil permettant de distinguer les sinistres graves des autres sinistres. La calibration de ces modèles s’effectue généralement en utilisant la technique du maximum de vraisemblance. Ce travail de recherche propose d’utiliser une approche bayésienne reposant sur un algorithme d’échantillonnage de Monte Carlo séquentiel. La méthode est validée sur des données simulées et illustrée sur des jeux de données réelles.