Résumé :
Dans un contexte économique tendu du secteur du BTP et de l’évolution des matériaux et des techniques de construction (nouvelles normes environnementales et énergétiques, etc.), l’assurance construction en France ne semble toujours pas se diriger vers une sortie de la crise.
En assurance construction, les équilibres techniques demeurent fragiles et la mesure de la rentabilité par les assureurs est un exercice complexe. Cela s’explique notamment par la dimension temporelle des garanties décennales obligatoires (Responsabilité Civile Décennale, Dommages Ouvrage), caractéristiques de l’assurance construction, ainsi que par la projection sur des périodes longues de paramètres économiques tels que l’inflation et les produits financiers.
Dans l’optique d’établir une mesure fiable de la rentabilité, un enjeu clef pour les assureurs, ces derniers s’échinent à disposer de méthodes fiables d’évaluation des provisions techniques ainsi que de l’incertitude associée. Des méthodes actuarielles stochastiques sont donc nécessaires. Cependant, les approches existantes s’avèrent soit inadaptées (Mack, Merz Wüthrich, Bootstrap...), soit très coûteuses en temps de calcul (Nested Bootstrap).
Le présent mémoire porte sur le développement d’une généralisation du modèle stochastique de Mack à la Responsabilité Civile Décennale.
