Mémoires d'Actuariat
Modélisation du risque des assurés réduits d'un portefeuille dépendance et impact sur le provisionnement
Auteur(s) AJANI T.
Société Crédit Agricole Assurances
Année 2022
Confidentiel jusqu'au 21/09/2024
Résumé
Le produit « Assurance Dépendance » du Crédit Agricole Assurances, commercialisé en 2000, est en run-off depuis 2014. Les assurés cotisants du portefeuille peuvent résilier leur contrat (arrêt de paiement des cotisations avant 8 ans) ou passer en réduction de garantie (arrêt de paiement des cotisations après 8 ans). En effet, la résiliation entraine une perte de toutes ses garanties tandis que la réduction permet de conserver une partie de ses garanties (on parle d’assurés réduits). Les assurés réduits et les non réduits du portefeuille pourraient avoir des comportements différents. L’objectif de ce mémoire est d’identifier cette différence de risque entre les réduits et les non réduits, de construire des lois biométriques adaptées à chacun des deux segments de population puis de mesurer l’impact sur le provisionnement. La première partie de ce mémoire présente le marché de la dépendance en France et les différentes façons d’évaluer le niveau de dépendance d’une personne. Ensuite, nous allons démontrer que les réduits et les non réduits présentent des risques différents à l’aide les ratios observés/attendus des lois du portefeuille global sur la population des réduits. Ces différences de risques observées seraient dues à des effets comportementaux, ce qui reviendrait à segmenter le portefeuille de façon homogène. Enfin, nous allons mesurer l’impact de cette segmentation sur la Provision pour Risques Croissants (PRC) en intégrant ces nouvelles lois construites dans le modèle de provisionnement en normes locales.
Abstract
Crédit Agricole Assurances' product "Assurance Dépendance", marketed in 2000, has been in run-off since 2014. Policyholders who contribute to the portfolio can terminate their policy (stop paying premiums before 8 years) or switch to a reduction in coverage (stop paying premiums after 8 years). In effect, termination results in a loss of all of their coverage while downsizing allows them to keep some of their coverage (referred to as reduced policyholders). Reduced and non-reduced policyholders in the portfolio could have different behaviors. The aim of this thesis is to identify this difference in risk between the reduced and the non-reduced policyholder, to build biometric laws adapted to each of the two segments of the population and then to measure the impact on the reserving. The first part of this thesis presents the dependency market in France and the different ways of assessing the level of dependence of a person. Then, we will demonstrate that the reduced and non-reduced population present different risks using the observed/expected ratios of the overall portfolio laws on the reduced population. These observed risk differences could be related to behavioral effects, which would be equivalent to segmenting the portfolio in a homogeneous way. Finally, we will measure the impact of this segmentation on the reserving by integrating these new laws built into the reserving model in local standards.-
Mémoire complet
Auteur(s) AJANI T.
Société Crédit Agricole Assurances
Année 2022
Confidentiel jusqu'au 21/09/2024
Résumé
Le produit « Assurance Dépendance » du Crédit Agricole Assurances, commercialisé en 2000, est en run-off depuis 2014. Les assurés cotisants du portefeuille peuvent résilier leur contrat (arrêt de paiement des cotisations avant 8 ans) ou passer en réduction de garantie (arrêt de paiement des cotisations après 8 ans). En effet, la résiliation entraine une perte de toutes ses garanties tandis que la réduction permet de conserver une partie de ses garanties (on parle d’assurés réduits). Les assurés réduits et les non réduits du portefeuille pourraient avoir des comportements différents. L’objectif de ce mémoire est d’identifier cette différence de risque entre les réduits et les non réduits, de construire des lois biométriques adaptées à chacun des deux segments de population puis de mesurer l’impact sur le provisionnement. La première partie de ce mémoire présente le marché de la dépendance en France et les différentes façons d’évaluer le niveau de dépendance d’une personne. Ensuite, nous allons démontrer que les réduits et les non réduits présentent des risques différents à l’aide les ratios observés/attendus des lois du portefeuille global sur la population des réduits. Ces différences de risques observées seraient dues à des effets comportementaux, ce qui reviendrait à segmenter le portefeuille de façon homogène. Enfin, nous allons mesurer l’impact de cette segmentation sur la Provision pour Risques Croissants (PRC) en intégrant ces nouvelles lois construites dans le modèle de provisionnement en normes locales.
Abstract
Crédit Agricole Assurances' product "Assurance Dépendance", marketed in 2000, has been in run-off since 2014. Policyholders who contribute to the portfolio can terminate their policy (stop paying premiums before 8 years) or switch to a reduction in coverage (stop paying premiums after 8 years). In effect, termination results in a loss of all of their coverage while downsizing allows them to keep some of their coverage (referred to as reduced policyholders). Reduced and non-reduced policyholders in the portfolio could have different behaviors. The aim of this thesis is to identify this difference in risk between the reduced and the non-reduced policyholder, to build biometric laws adapted to each of the two segments of the population and then to measure the impact on the reserving. The first part of this thesis presents the dependency market in France and the different ways of assessing the level of dependence of a person. Then, we will demonstrate that the reduced and non-reduced population present different risks using the observed/expected ratios of the overall portfolio laws on the reduced population. These observed risk differences could be related to behavioral effects, which would be equivalent to segmenting the portfolio in a homogeneous way. Finally, we will measure the impact of this segmentation on the reserving by integrating these new laws built into the reserving model in local standards.-
Mémoire complet
