Comment la directive Solvabilité II impacte-t-elle la détention en actions des assureurs vie ?

Julien Pénasse est enseignant-chercheur à l’Université du Luxembourg et chercheur associé à l’Institut Louis Bachelier. Ses travaux de recherche s’intéressent aux dynamiques des prix des actifs et leur interaction avec la macroéconomie, les dynamiques de bulles spéculatives et le marché de l’art. Ses travaux ont été publiés dans les revues de premier plan telles que Review of Financial Studies, Journal of Financial Economics et Management Science. Dans le cadre de ses travaux avec l’ILB, Julien s’intéresse au caractère prévisible des rendements et son implication pour l’allocation d’actif. Il bénéficie également de plus de dix ans d’expérience en trading et allocation d’actif. Julien est ancien élève de l’Ecole Normale Supérieure de Cachan et titulaire d’un doctorat de l’ESSEC et de l’Université de Tilburg (Pays Bas). 

Stéphane Le Mer est responsable du département prudentiel au sein de la direction des risques du groupe CNP Assurances et auparavant il a exercé en tant que consultant en actuariat chez Deloitte. Stéphane Le Mer est également président de la commission prudentielle de l’Institut des actuaires.

Agrégé de Mathématiques. Ancien cadre dirigeant BFI. Directeur de différents programmes de recherche au sein de l’ILB. Il est expert en gestion d’actifs, clearing et collateral management. François est aussi enseignant dans différentes Business School.